Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
ISBN:
978-5-457-37888-9
Автор:
Р. А. Григорьев
Год издания:
2012
Издательство:
Синергия
Серия:
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Тип:
Электронная книга
Реклама. Рекламодатель ООО "Литрес" / ИНН 7719571260 / Litres.ru / Erid: 2Vtzqx9kwnn
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
ISBN
978-5-457-37888-9
Автор
Р. А. Григорьев
Год издания
2012
Издательство
Синергия
Серия
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Тип
Электронная книга